Сравнение AIBD с YQQQ
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AIBD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs -13.84% for YQQQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -8.57%.
AIBD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -58.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -37.64% | -49.15% | -26.93% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -8.57% | -9.97% | -4.06% |
Correlation
The correlation between AIBD and YQQQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between AIBD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
AIBD
YQQQ
Сравнение AIBD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.67 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.61 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -1.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | -0.76 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и YQQQ
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -28.21% | -53.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -20.82% | -40.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -27.87% | -53.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -14.25% | -33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.59% | 8.62% | +24.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и YQQQ
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 3.90% | +10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 9.85% | +27.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 12.50% | +38.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.48% | 16.25% | +40.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.48% | 16.25% | +40.23% |
Сравнение комиссий AIBD и YQQQ
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и YQQQ
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности YQQQ в 32.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.59% | 4.37% | 3.58% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 32.16% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and YQQQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.82%) compared to YQQQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs YQQQ's -28.21%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -13.84% vs -58.45% for AIBD. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -13.84% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
YQQQ has the higher dividend yield at 32.16%, compared with 5.59% for AIBD.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор