Сравнение AIBD с YQQQ
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AIBD is passively managed, while YQQQ is actively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs -7.48% for YQQQ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -29.97% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between AIBD and YQQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between AIBD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
AIBD
YQQQ
Сравнение AIBD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.34 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.79 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и YQQQ
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -29.10% | -53.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -21.80% | -36.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -24.89% | -52.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -14.96% | -34.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 9.51% | +19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и YQQQ
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 5.41% | +10.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 11.70% | +30.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 13.94% | +40.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 16.55% | +40.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 16.55% | +40.65% |
Сравнение комиссий AIBD и YQQQ
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и YQQQ
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and YQQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -39.60% for AIBD. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 3.41% for AIBD.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор