PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBD с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIBD и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -5.59%.


AIBD

1 день
1.69%
1 месяц
-20.79%
С начала года
-37.64%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-58.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TMF

1 день
0.57%
1 месяц
0.40%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-9.73%
1 год
-3.14%
3 года*
-20.49%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
-16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и TMF


2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
-37.64%-49.15%-33.02%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
-5.59%-2.94%-18.01%

Correlation

The correlation between AIBD and TMF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Доходность на риск

AIBD vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIBDTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.00

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.12

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-0.27

-1.47

AIBD vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIBDTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

-0.11

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.94

-0.13

-0.81

Просадки

Сравнение просадок AIBD и TMF

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и TMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIBDTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-92.89%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.47%

-26.51%

-34.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-92.18%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.23%

-43.64%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.59%

11.55%

+22.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и TMF

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIBDTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

7.99%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.45%

19.02%

+18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.16%

28.76%

+22.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.48%

46.72%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.48%

43.91%

+12.57%

Сравнение комиссий AIBD и TMF

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и TMF

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности TMF в 4.13%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
5.59%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
4.13%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Часто задаваемые вопросы


AIBD and TMF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (14.82%) compared to TMF (7.99%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs TMF's -92.89%.

On 1-year performance, TMF leads with -3.14% vs -58.45% for AIBD. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMF has performed better with a -3.14% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 4.13% for TMF.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор