Сравнение AIBD с TMF
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs -2.84% for TMF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам AIBD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -34.56% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -14.57% |
Correlation
The correlation between AIBD and TMF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. TMF — Ранг доходности на риск
AIBD
TMF
Сравнение AIBD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.11 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.22 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и TMF
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -92.89% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -26.51% | -32.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -92.55% | +15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -43.94% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 13.06% | +15.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и TMF
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 7.49% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 19.82% | +22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 27.47% | +27.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 46.49% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 43.70% | +13.50% |
Сравнение комиссий AIBD и TMF
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и TMF
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and TMF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with -2.84% vs -39.60% for AIBD. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -2.84% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.41% for AIBD.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор