Сравнение AIBD с SPXL
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -59.55% vs 81.54% for SPXL. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 28.14%.
AIBD
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -24.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 26.88%
- 1 год
- 81.54%
- 3 года*
- 52.83%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 30.20%
Сравнение доходности по годам AIBD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -38.68% | -49.15% | -33.02% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 28.14% | 31.94% | 24.63% |
Correlation
The correlation between AIBD and SPXL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.79 |
The correlation between AIBD and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
AIBD
SPXL
Сравнение AIBD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.37 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.06 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 12.94 | -14.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | 2.32 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | 0.53 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и SPXL
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -76.86% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -26.77% | -34.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.34% | -2.08% | -79.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.17% | -15.72% | -32.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 6.32% | +27.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и SPXL
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 8.49% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 26.67% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 35.39% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 50.24% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.52% | 53.42% | +3.10% |
Сравнение комиссий AIBD и SPXL
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и SPXL
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.68% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and SPXL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.63%) compared to SPXL (8.49%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SPXL's -76.86%.
On 1-year performance, SPXL leads with 81.54% vs -59.55% for AIBD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 81.54% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.52% for SPXL.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор