Сравнение AIBD с SPDN
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -59.55% vs -16.94% for SPDN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.81%.
AIBD
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -24.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -33.54%
- 1 год
- -59.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIBD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -38.68% | -49.15% | -33.02% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -5.69% |
Correlation
The correlation between AIBD and SPDN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | 0.79 |
The correlation between AIBD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
AIBD
SPDN
Сравнение AIBD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.95 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.74 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -1.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.95 | -0.70 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и SPDN
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -75.31% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -17.95% | -43.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.34% | -75.17% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.17% | -48.54% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 9.78% | +23.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и SPDN
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 2.78% | +11.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 9.08% | +28.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 12.10% | +39.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.52% | 16.86% | +39.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.52% | 18.04% | +38.48% |
Сравнение комиссий AIBD и SPDN
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и SPDN
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SPDN в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.68% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and SPDN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (14.63%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -16.94% vs -59.55% for AIBD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -16.94% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.09% for SPDN.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.50% for SPDN.
AIBD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор