Сравнение AIBD с SOXS
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AIBD tracks the Solactive US AI & Big Data Index while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs -96.24% for SOXS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIBD charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам AIBD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -34.56% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -25.81% |
Correlation
The correlation between AIBD and SOXS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | 0.72 |
The correlation between AIBD and SOXS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
AIBD
SOXS
Сравнение AIBD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.98 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.41 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и SOXS
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -100.00% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -97.89% | +39.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -100.00% | +22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -92.63% | +42.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 68.36% | -39.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) составляет 15.87%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что AIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 59.41% | -43.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 109.76% | -67.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 126.44% | -71.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 113.26% | -56.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 103.02% | -45.82% |
Сравнение комиссий AIBD и SOXS
AIBD берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и SOXS
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and SOXS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to AIBD (15.87%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, AIBD leads with -39.60% vs -96.24% for SOXS. On fees, AIBD is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIBD has performed better with a -39.60% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIBD is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 3.41% for AIBD.
AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 1.08% for SOXS.
AIBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор