Сравнение AIBD с SOXL
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -58.45% vs 1280.87% for SOXL. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -37.64%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
AIBD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -20.79%
- С начала года
- -37.64%
- 6 месяцев
- -32.53%
- 1 год
- -58.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам AIBD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -37.64% | -49.15% | -33.02% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -41.46% |
Correlation
The correlation between AIBD and SOXL is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | -0.72 |
The correlation between AIBD and SOXL shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
AIBD
SOXL
Сравнение AIBD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.69 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 29.80 | -30.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 102.14 | -103.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 12.69 | -13.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.51 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок AIBD и SOXL
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -90.46% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.47% | -43.47% | -18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -6.36% | -74.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -35.01% | -13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.59% | 12.66% | +20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) составляет 14.82%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что AIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 41.05% | -26.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 81.57% | -44.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.16% | 102.16% | -51.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.48% | 107.25% | -50.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.48% | 99.05% | -42.57% |
Сравнение комиссий AIBD и SOXL
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и SOXL
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 5.59% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and SOXL have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to AIBD (14.82%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 1280.87% vs -58.45% for AIBD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 14.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 1280.87% return vs -58.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 0.03% for SOXL.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор