Сравнение AIBD с SOXL
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 427.27% for SOXL. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам AIBD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -34.56% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -36.33% |
Correlation
The correlation between AIBD and SOXL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.72 |
The correlation between AIBD and SOXL has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
AIBD
SOXL
Сравнение AIBD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 8.19 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 26.43 | -27.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и SOXL
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -90.46% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -52.63% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -52.63% | -24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -34.95% | -14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 16.27% | +12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) составляет 15.87%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что AIBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 60.71% | -44.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 109.63% | -67.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 124.91% | -70.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 112.01% | -54.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 101.43% | -44.23% |
Сравнение комиссий AIBD и SOXL
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и SOXL
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and SOXL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to AIBD (15.87%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs SOXL's -90.46%.
On 1-year performance, SOXL leads with 427.27% vs -39.60% for AIBD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXL has performed better with a 427.27% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.01% for SOXL.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while SOXL is Leveraged Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор