Сравнение AIBD с IYW
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 37.18% for IYW. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.62%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 21.49%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам AIBD и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -34.56% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.62% | 25.38% | 17.79% |
Correlation
The correlation between AIBD and IYW is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.87 |
The correlation between AIBD and IYW has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. IYW — Ранг доходности на риск
AIBD
IYW
Сравнение AIBD c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.10 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.49 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и IYW
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -81.90% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -17.81% | -40.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -6.60% | -70.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -34.52% | -15.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 5.74% | +22.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и IYW
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 8.80% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 19.41% | +22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 23.09% | +31.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 26.38% | +30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 25.29% | +31.91% |
Сравнение комиссий AIBD и IYW
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и IYW
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and IYW have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIBD has higher volatility (15.87%) compared to IYW (8.80%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs IYW's -81.90%.
On 1-year performance, IYW leads with 37.18% vs -39.60% for AIBD. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYW has performed better with a 37.18% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.11% for IYW.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while IYW is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор