Сравнение AIBD с IGPT
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -39.60% vs 80.41% for IGPT. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.56%/yr for IGPT.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 50.90%.
AIBD
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- 9.76%
- 6 месяцев
- -24.63%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGPT
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -10.22%
- 6 месяцев
- 44.02%
- С начала года
- 50.90%
- 1 год
- 80.41%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 20.12%
Сравнение доходности по годам AIBD и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -26.00% | -49.15% | -34.56% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 50.90% | 31.55% | 2.80% |
Correlation
The correlation between AIBD and IGPT is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г. | -0.79 |
The correlation between AIBD and IGPT has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. IGPT — Ранг доходности на риск
AIBD
IGPT
Сравнение AIBD c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | IGPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 4.76 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 15.62 | -17.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и IGPT
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -50.14% | -31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -16.99% | -41.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.48% | -16.99% | -60.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.73% | -11.94% | -37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 5.16% | +23.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и IGPT
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеют волатильность 15.87% и 16.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 16.30% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.24% | 31.59% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.86% | 35.41% | +19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.20% | 29.23% | +27.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.20% | 27.11% | +30.09% |
Сравнение комиссий AIBD и IGPT
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и IGPT
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности IGPT в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.41% | 4.37% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and IGPT have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGPT has higher volatility (16.30%) compared to AIBD (15.87%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs IGPT's -50.14%.
On 1-year performance, IGPT leads with 80.41% vs -39.60% for AIBD. On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 80.41% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.01% for IGPT.
AIBD is categorized as Inverse Equities, while IGPT is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.56% for IGPT.
IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор