PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIBD с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIBD и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 50.90%.


AIBD

1 день
5.39%
1 месяц
9.76%
6 месяцев
-24.63%
С начала года
-26.00%
1 год
-39.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGPT

1 день
-4.85%
1 месяц
-10.22%
6 месяцев
44.02%
С начала года
50.90%
1 год
80.41%
3 года*
33.11%
5 лет*
13.37%
10 лет*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и IGPT


2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
-26.00%-49.15%-34.56%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
50.90%31.55%2.80%

Correlation

The correlation between AIBD and IGPT is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2024 г.

-0.79

The correlation between AIBD and IGPT has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Доходность на риск

AIBD vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 22
Ранг коэф-та Мартина

IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIBDIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

4.76

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

15.62

-17.03

AIBD vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIBD и IGPT

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и IGPT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIBDIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-50.14%

-31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.75%

-16.99%

-41.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.48%

-16.99%

-60.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.73%

-11.94%

-37.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.63%

5.16%

+23.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и IGPT

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) имеют волатильность 15.87% и 16.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIBDIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

16.30%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.24%

31.59%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.86%

35.41%

+19.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.20%

29.23%

+27.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.20%

27.11%

+30.09%

Сравнение комиссий AIBD и IGPT

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.56%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и IGPT

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности IGPT в 0.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
3.41%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF
0.01%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы


AIBD and IGPT have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGPT has higher volatility (16.30%) compared to AIBD (15.87%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs IGPT's -50.14%.

On 1-year performance, IGPT leads with 80.41% vs -39.60% for AIBD. On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. On volatility, AIBD has been the lower-risk option at 15.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 80.41% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.01% for IGPT.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while IGPT is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.56% for IGPT.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор