PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBD с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIBD с IGPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both exchange-traded funds - AIBD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index, while IGPT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Software Development Index. Both are passively managed. Over the past year, AIBD returned -59.55% vs 123.95% for IGPT. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.60%/yr for IGPT.

Доходность

Сравнение доходности AIBD и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIBD показывает доходность -38.68%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 72.49%.

AIBD

1 день
4.30%
1 месяц
-24.36%
С начала года
-38.68%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-59.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGPT

1 день
0.39%
1 месяц
28.39%
С начала года
72.49%
6 месяцев
75.56%
1 год
123.95%
3 года*
43.05%
5 лет*
15.89%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIBD и IGPT

2026 (YTD)20252024
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		-38.68%-49.15%-33.02%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		72.49%31.55%0.16%

Correlation

The correlation between AIBD and IGPT is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г.

-0.80

The correlation between AIBD and IGPT shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с AIBD:
AIBD с FAIAIBD с AIBUAIBD с NFXSAIBD с TEKAIBD с SPUUAIBD с SVIXAIBD с ELIS
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIX

Доходность на риск

AIBD vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBD
Ранг доходности на риск AIBD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBD: 00
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBD c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBDIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
4.39

-5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.03
4.95

-6.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.67

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

7.47

-8.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

29.16

-30.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBD vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBD на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа IGPT равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBD и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBDIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

4.39

-5.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.63

-1.58

Просадки

Сравнение просадок AIBD и IGPT

Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIBDIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-50.14%

-31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.47%

-16.68%

-44.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.34%

0.00%

-81.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.17%

-11.96%

-36.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

4.27%

+29.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBD и IGPT

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что AIBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIBDIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

12.51%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.40%

23.50%

+13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.16%

28.42%

+22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.52%

27.66%

+28.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.52%

26.33%

+30.19%

Сравнение комиссий AIBD и IGPT

AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBD и IGPT

Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности IGPT в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares		5.68%4.37%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

AIBD and IGPT have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIBD has higher volatility (14.63%) compared to IGPT (12.51%). In terms of maximum drawdown, AIBD dropped -82.11% vs IGPT's -50.14%.

On 1-year performance, IGPT leads with 123.95% vs -59.55% for AIBD. On fees, IGPT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IGPT has been the lower-risk option at 12.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGPT has performed better with a 123.95% return vs -59.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.

AIBD has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.03% for IGPT.

AIBD is categorized as Inverse Equities, while IGPT is Technology Equities. AIBD tracks Solactive US AI & Big Data Index, while IGPT tracks STOXX World AC NexGen Software Development Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.60% for IGPT.

IGPT currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIBD и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор