PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с XLP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 15.46%/yr vs 7.58%/yr for XLP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AIA charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности AIA и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у XLP с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 15.46% против 7.58% соответственно.

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%

XLP

1 день
-0.40%
1 месяц
0.99%
С начала года
10.66%
6 месяцев
8.80%
1 год
8.50%
3 года*
7.50%
5 лет*
6.92%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		10.66%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between AIA and XLP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.39

The correlation between AIA and XLP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIA и XLP

Секторы
AIA
XLP

Технологии

63.8%

-

Финансовые услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

7.4%

-

Промышленность

2.0%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Энергетика

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

99.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIA
63.8%
XLP

-

Финансовые услуги

AIA
16.4%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
XLP
1.0%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
XLP

-

Промышленность

AIA
2.0%
XLP

-

Здравоохранение

AIA
0.8%
XLP

-

Энергетика

AIA
0.6%
XLP

-

Недвижимость

AIA
0.5%
XLP

-

Сырьевые материалы

AIA

-

XLP

-

Потребительский защитный сектор

AIA

-

XLP
99.0%

Коммунальные услуги

AIA

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

AIA vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
0.67

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
1.04

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.12

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

0.88

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

1.70

+20.67

AIA vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и XLP

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-35.90%

-24.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-9.69%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-12.39%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

-16.30%

-33.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-24.51%

-30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-4.50%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-7.06%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

5.02%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и XLP

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

4.55%

+10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

10.13%

+14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

12.85%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

13.34%

+12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

14.75%

+9.07%

Сравнение комиссий AIA и XLP

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и XLP

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности XLP в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.54%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

AIA and XLP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.78%) compared to XLP (4.55%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.46% vs 7.58% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.46% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

XLP has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.03% for AIA.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. AIA tracks S&P Asia 50, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.08% for XLP.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор