PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с VXUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 15.46%/yr vs 10.23%/yr for VXUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIA charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности AIA и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 15.46% против 10.23% соответственно.

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%

VXUS

1 день
1.52%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.87%
1 год
32.10%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.42%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between AIA and VXUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.82

The correlation between AIA and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и VXUS

Секторы
AIA
VXUS

Технологии

63.8%
18.1%

Финансовые услуги

16.4%
22.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
4.4%

Промышленность

2.0%
16.1%

Здравоохранение

0.8%
7.1%

Энергетика

0.6%
5.2%

Недвижимость

0.5%
2.6%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

AIA
63.8%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
VXUS
4.4%

Промышленность

AIA
2.0%
VXUS
16.1%

Здравоохранение

AIA
0.8%
VXUS
7.1%

Энергетика

AIA
0.6%
VXUS
5.2%

Недвижимость

AIA
0.5%
VXUS
2.6%

Сырьевые материалы

AIA

-

VXUS
7.6%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

AIA

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

AIA vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.01

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.73

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

2.86

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

11.00

+11.37

AIA vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и VXUS

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-35.97%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-11.27%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-13.58%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

-29.44%

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-35.97%

-18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-8.20%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.93%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и VXUS

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

6.87%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

14.09%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

16.11%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

16.23%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

17.21%

+6.61%

Сравнение комиссий AIA и VXUS

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и VXUS

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности VXUS в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.63%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

AIA and VXUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.78%) compared to VXUS (6.87%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.46% vs 10.23% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.46% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

VXUS has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.03% for AIA.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while VXUS is Global Equities. AIA tracks S&P Asia 50, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.05% for VXUS.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор