Сравнение AIA с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
AIA и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 11.95% против 3.02% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и THD
AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
AIA vs. THD — Ранг доходности на риск
AIA
THD
Сравнение AIA c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.43 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.20 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.79 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 7.56 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.43 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.03 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AIA и THD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и THD
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и THD
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -64.22% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -13.43% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -40.24% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -49.32% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -15.21% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -18.33% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.96% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и THD
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares MSCI Thailand ETF (THD) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 10.25% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 17.05% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 26.30% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 19.59% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 21.49% | +1.70% |