PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с JEPQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIA returned 35.89%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности AIA и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 50.12%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%4.32%-10.75%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between AIA and JEPQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.61

The correlation between AIA and JEPQ shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIA и JEPQ

Секторы
AIA
JEPQ

Технологии

63.8%
58.9%

Финансовые услуги

16.4%
0.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
13.9%

Промышленность

2.0%
2.8%

Здравоохранение

0.8%
3.9%

Энергетика

0.6%
0.3%

Недвижимость

0.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

AIA
63.8%
JEPQ
58.9%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
JEPQ
0.3%

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
JEPQ
11.8%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
JEPQ
13.9%

Промышленность

AIA
2.0%
JEPQ
2.8%

Здравоохранение

AIA
0.8%
JEPQ
3.9%

Энергетика

AIA
0.6%
JEPQ
0.3%

Недвижимость

AIA
0.5%
JEPQ
0.2%

Сырьевые материалы

AIA

-

JEPQ
0.9%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

JEPQ
6.0%

Коммунальные услуги

AIA

-

JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

AIA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.31

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.06

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

3.35

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

15.94

+6.44

AIA vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и JEPQ

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-20.07%

-40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-8.82%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-20.07%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-3.41%

-13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.85%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и JEPQ

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.78%

5.42%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.69%

10.44%

+14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

12.78%

+15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

16.76%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

16.76%

+7.06%

Сравнение комиссий AIA и JEPQ

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и JEPQ

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and JEPQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.78%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, AIA leads with 35.89% vs 20.72% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIA has performed better with a 35.89% return vs 20.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 2.03% for AIA.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. AIA tracks S&P Asia 50, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.35% for JEPQ.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор