PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с IWM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 15.03%/yr vs 11.63%/yr for IWM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности AIA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 43.98%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.03% против 11.63% соответственно.

AIA

1 день
0.65%
1 месяц
4.61%
С начала года
43.98%
6 месяцев
46.26%
1 год
76.63%
3 года*
36.48%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.03%

IWM

1 день
0.46%
1 месяц
4.31%
С начала года
21.03%
6 месяцев
17.89%
1 год
39.77%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.33%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		43.98%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		21.03%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between AIA and IWM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.62

The correlation between AIA and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и IWM

Секторы
AIA
IWM

Технологии

63.8%
20.1%

Финансовые услуги

16.4%
15.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.4%
1.7%

Промышленность

2.0%
17.3%

Здравоохранение

0.8%
15.6%

Энергетика

0.6%
6.0%

Недвижимость

0.5%
5.5%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

AIA
63.8%
IWM
20.1%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
IWM
15.5%

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
IWM
8.0%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
IWM
1.7%

Промышленность

AIA
2.0%
IWM
17.3%

Здравоохранение

AIA
0.8%
IWM
15.6%

Энергетика

AIA
0.6%
IWM
6.0%

Недвижимость

AIA
0.5%
IWM
5.5%

Сырьевые материалы

AIA

-

IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

IWM
2.0%

Коммунальные услуги

AIA

-

IWM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

AIA vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.03

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.80

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

3.62

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.54

12.82

+5.71

AIA vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и IWM

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-59.05%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-11.03%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-27.50%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

-31.91%

-18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-41.13%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-0.50%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.64%

-10.74%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.11%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и IWM

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

6.52%

+10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.31%

14.30%

+12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.50%

19.71%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

22.60%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

23.06%

+0.87%

Сравнение комиссий AIA и IWM

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и IWM

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.53%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

AIA and IWM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (16.89%) compared to IWM (6.52%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.03% vs 11.63% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.03% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.90% for IWM.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. AIA tracks S&P Asia 50 Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.19% for IWM.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор