Сравнение AIA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AIA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.95% против 9.83% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и IWM
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
AIA vs. IWM — Ранг доходности на риск
AIA
IWM
Сравнение AIA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.15 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 1.70 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.93 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 7.08 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AIA и IWM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и IWM
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и IWM
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -59.05% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -13.74% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -31.91% | -19.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -41.13% | -13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -7.33% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -10.83% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.73% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и IWM
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 7.36% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 14.48% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 23.18% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 22.54% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 22.99% | +0.20% |