Сравнение AIA с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
AIA и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции IPAC по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.94% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и IPAC
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.
Доходность на риск
AIA vs. IPAC — Ранг доходности на риск
AIA
IPAC
Сравнение AIA c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.61 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.24 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.72 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 10.22 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.61 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AIA и IPAC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и IPAC
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности IPAC в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и IPAC
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -30.99% | -29.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -11.49% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -29.64% | -21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -30.99% | -23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -6.64% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -7.55% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.05% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и IPAC
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 8.11% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 12.84% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 19.52% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 16.52% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.59% | +6.60% |