Сравнение AIA с GEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM).
AIA и GEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. GEM - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и GEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и GEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 4.81% | 33.43% | 6.66% | 11.82% | -21.33% | -0.19% | 13.23% | 17.79% | -14.25% | 36.43% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у GEM с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции GEM по среднегодовой доходности: 11.95% против 7.83% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
GEM
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и GEM
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GEM в 0.45%.
Доходность на риск
AIA vs. GEM — Ранг доходности на риск
AIA
GEM
Сравнение AIA c GEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | GEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.72 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.35 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.56 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 9.85 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | GEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.72 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.43 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AIA и GEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и GEM
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности GEM в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 2.20% | 2.30% | 2.58% | 2.97% | 2.96% | 3.00% | 1.63% | 3.13% | 2.08% | 1.81% | 1.98% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и GEM
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки GEM в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и GEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | GEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -37.02% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -13.50% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -35.50% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -37.02% | -17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -9.58% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -12.17% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.51% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и GEM
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF (GEM) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | GEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 9.00% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 14.58% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 19.70% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 17.19% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 18.80% | +4.39% |