PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с FMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с FMQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIA returned 37.82%/yr vs 2.25%/yr for FMQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for FMQQ.

Доходность

Сравнение доходности AIA и FMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 49.51%, что значительно выше, чем у FMQQ с доходностью -17.82%.

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%

FMQQ

1 день
0.75%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-17.82%
6 месяцев
-20.27%
1 год
-20.70%
3 года*
2.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и FMQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-1.45%
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		-17.82%10.77%12.45%15.15%-54.03%-15.21%

Correlation

The correlation between AIA and FMQQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.63

The correlation between AIA and FMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и FMQQ

Секторы
AIA
FMQQ

Технологии

56.8%
9.8%

Финансовые услуги

19.3%
2.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
32.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.4%

Промышленность

2.6%
0.4%

Здравоохранение

0.9%

-

Энергетика

0.7%

-

Недвижимость

0.6%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

AIA
56.8%
FMQQ
9.8%

Финансовые услуги

AIA
19.3%
FMQQ
2.3%

Потребительский циклический сектор

AIA
10.1%
FMQQ
32.7%

Коммуникационные услуги

AIA
8.9%
FMQQ
6.4%

Промышленность

AIA
2.6%
FMQQ
0.4%

Здравоохранение

AIA
0.9%
FMQQ

-

Энергетика

AIA
0.7%
FMQQ

-

Недвижимость

AIA
0.6%
FMQQ
1.0%

Сырьевые материалы

AIA

-

FMQQ

-

Потребительский защитный сектор

AIA

-

FMQQ
0.6%

Коммунальные услуги

AIA

-

FMQQ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG
Часто сравнивают с FMQQ:
FMQQ с EMQQFMQQ с VOOFMQQ с IDMOFMQQ с PEMXFMQQ с EMDMFMQQ с EMSFFMQQ с DIEM

Доходность на риск

AIA vs. FMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FMQQ
Ранг доходности на риск FMQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMQQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c FMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAFMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
-1.09

+4.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
-1.53

+5.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.83

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

-0.67

+7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.37

-1.36

+25.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. FMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа FMQQ равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и FMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAFMQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

-1.09

+4.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.62

+0.94

Просадки

Сравнение просадок AIA и FMQQ

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки FMQQ в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и FMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAFMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-64.51%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-30.82%

+16.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-30.82%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-55.57%

+52.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-49.38%

+32.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

15.20%

-11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и FMQQ

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAFMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

6.22%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

15.68%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

19.05%

+6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

24.81%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

24.81%

-1.25%

Сравнение комиссий AIA и FMQQ

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и FMQQ

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FMQQ в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		0.74%0.61%0.45%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and FMQQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (11.39%) compared to FMQQ (6.22%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs FMQQ's -64.51%.

On 3-year performance, AIA leads with 37.82% vs 2.25% for FMQQ. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIA has performed better with a 37.82% return vs 2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.

AIA has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.74% for FMQQ.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while FMQQ is Emerging Markets Diversified. AIA tracks S&P Asia 50, while FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and EMQQ. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.86% for FMQQ.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и FMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор