PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIA с FMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с FMQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIA (iShares Asia 50 ETF) and FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index, while FMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIA returned 34.25%/yr vs 4.28%/yr for FMQQ. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIA charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for FMQQ.

Доходность

Сравнение доходности AIA и FMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 39.99%, что значительно выше, чем у FMQQ с доходностью -7.40%.

AIA

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.58%
6 месяцев
27.75%
С начала года
39.99%
1 год
66.70%
3 года*
34.25%
5 лет*
12.60%
10 лет*
13.43%
Всё время*
7.92%

FMQQ

1 день
-0.54%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
-2.96%
С начала года
-7.40%
1 год
-9.43%
3 года*
4.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIA

iShares Asia 50 ETF
$80.57M$61.03M$75.79M

FMQQ

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF
$256.99K$212.08K$115.62K

Сравнение доходности по годам AIA и FMQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
AIA
iShares Asia 50 ETF		39.99%47.79%20.26%4.32%-24.08%-2.94%
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		-7.40%10.77%12.45%15.15%-54.03%-16.57%

Correlation

The correlation between AIA and FMQQ is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.62

The correlation between AIA and FMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и FMQQ

Секторы
AIA
FMQQ

Технологии

57.5%
6.6%

Финансовые услуги

20.6%
2.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
32.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.4%

Промышленность

2.0%
3.7%

Здравоохранение

0.9%

-

Энергетика

0.6%

-

Недвижимость

0.5%
1.0%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

AIA
57.5%
FMQQ
6.6%

Финансовые услуги

AIA
20.6%
FMQQ
2.3%

Потребительский циклический сектор

AIA
9.5%
FMQQ
32.7%

Коммуникационные услуги

AIA
7.2%
FMQQ
6.4%

Промышленность

AIA
2.0%
FMQQ
3.7%

Здравоохранение

AIA
0.9%
FMQQ

-

Энергетика

AIA
0.6%
FMQQ

-

Недвижимость

AIA
0.5%
FMQQ
1.0%

Сырьевые материалы

AIA
0.5%
FMQQ

-

Потребительский защитный сектор

AIA

-

FMQQ
0.6%

Коммунальные услуги

AIA

-

FMQQ
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с VPLAIA с SPYAIA с IOOAIA с IEMGAIA с VWOAIA с GMF
Часто сравнивают с FMQQ:
FMQQ с EMQQFMQQ с EMDMFMQQ с VOOFMQQ с PEMXFMQQ с IDMOFMQQ с EMSFFMQQ с DIEM

Доходность на риск

AIA vs. FMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FMQQ
Ранг доходности на риск FMQQ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMQQ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMQQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMQQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMQQ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMQQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIA c FMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAFMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.48

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-0.57

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.94

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

-0.31

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

-0.52

+12.85

AIA vs. FMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FMQQ равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и FMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и FMQQ

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки FMQQ в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и FMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAFMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-64.51%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-30.82%

+13.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-30.82%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-49.94%

+40.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-49.49%

+32.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

18.04%

-12.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и FMQQ

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAFMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

4.85%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.29%

16.42%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.68%

19.54%

+12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.72%

24.64%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

24.64%

-0.45%

Сравнение комиссий AIA и FMQQ

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и FMQQ

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FMQQ в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.57%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		0.66%0.61%0.45%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIA and FMQQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (10.61%) compared to FMQQ (4.85%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs FMQQ's -64.51%.

On 3-year performance, AIA leads with 34.25% vs 4.28% for FMQQ. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIA has performed better with a 34.25% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.

AIA has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.66% for FMQQ.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while FMQQ is Emerging Markets Equities. AIA tracks S&P Asia 50 Index, while FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and EMQQ Global. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.86% for FMQQ.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и FMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор