Сравнение AIA с FMQQ
AIA (iShares Asia 50 ETF) and FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50 Index, while FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIA returned 32.07%/yr vs 2.72%/yr for FMQQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for FMQQ.
Доходность
Сравнение доходности AIA и FMQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 36.49%, что значительно выше, чем у FMQQ с доходностью -12.29%.
AIA
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -6.64%
- 6 месяцев
- 25.90%
- С начала года
- 36.49%
- 1 год
- 63.00%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.33%
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIA и FMQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 36.49% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -2.94% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
Correlation
The correlation between AIA and FMQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between AIA and FMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIA vs. FMQQ — Ранг доходности на риск
AIA
FMQQ
Сравнение AIA c FMQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIA | FMQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | -0.58 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | -1.03 | +14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIA и FMQQ
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки FMQQ в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и FMQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIA | FMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -64.51% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -30.82% | +16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -30.82% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -52.59% | +40.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.62% | -49.46% | +32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 17.34% | -12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и FMQQ
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIA | FMQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 4.24% | +9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.44% | 16.28% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.65% | 19.24% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 24.70% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 24.70% | -0.65% |
Сравнение комиссий AIA и FMQQ
AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FMQQ в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и FMQQ
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FMQQ в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 1.61% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIA and FMQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIA has higher volatility (13.25%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs FMQQ's -64.51%.
On 3-year performance, AIA leads with 32.07% vs 2.72% for FMQQ. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AIA has performed better with a 32.07% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
AIA has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.70% for FMQQ.
AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while FMQQ is Emerging Markets Diversified. AIA tracks S&P Asia 50 Index, while FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and EMQQ. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.86% for FMQQ.
AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIA и FMQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор