Сравнение AIA с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
AIA и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции EWM по среднегодовой доходности: 11.95% против 1.84% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и EWM
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
AIA vs. EWM — Ранг доходности на риск
AIA
EWM
Сравнение AIA c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.84 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.51 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.17 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 11.70 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.11 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.07 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AIA и EWM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и EWM
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и EWM
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -89.19% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -9.09% | -7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -23.84% | -27.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -43.81% | -10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -7.46% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -31.97% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.46% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и EWM
iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 5.91% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 10.31% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 15.89% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 13.62% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.36% | +6.83% |