PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с AAXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - AIA tracks the S&P Asia 50 while AAXJ tracks the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 15.10%/yr vs 10.24%/yr for AAXJ. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AIA charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности AIA и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 49.51%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 29.50%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции AAXJ по среднегодовой доходности: 15.10% против 10.24% соответственно.

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between AIA and AAXJ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г.

0.95

The correlation between AIA and AAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIA и AAXJ

Секторы
AIA
AAXJ

Технологии

56.8%
41.6%

Финансовые услуги

19.3%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.9%

Промышленность

2.6%
8.3%

Здравоохранение

0.9%
3.0%

Энергетика

0.7%
2.7%

Недвижимость

0.6%
1.7%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

AIA
56.8%
AAXJ
41.6%

Финансовые услуги

AIA
19.3%
AAXJ
17.7%

Потребительский циклический сектор

AIA
10.1%
AAXJ
10.3%

Коммуникационные услуги

AIA
8.9%
AAXJ
6.9%

Промышленность

AIA
2.6%
AAXJ
8.3%

Здравоохранение

AIA
0.9%
AAXJ
3.0%

Энергетика

AIA
0.7%
AAXJ
2.7%

Недвижимость

AIA
0.6%
AAXJ
1.7%

Сырьевые материалы

AIA

-

AAXJ
3.5%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

AAXJ
2.4%

Коммунальные услуги

AIA

-

AAXJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY

Доходность на риск

AIA vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
2.71

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
3.54

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

4.02

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.37

15.52

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

2.71

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.28

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AIA и AAXJ

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-49.37%

-11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.66%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-19.74%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.17%

-40.74%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-44.52%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-2.32%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-14.03%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.53%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и AAXJ

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

8.95%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

17.53%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.81%

20.30%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

19.95%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

20.25%

+3.31%

Сравнение комиссий AIA и AAXJ

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и AAXJ

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности AAXJ в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AIA and AAXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIA has higher volatility (11.39%) compared to AAXJ (8.95%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs AAXJ's -49.37%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.10% vs 10.24% for AAXJ. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AAXJ has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.10% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

AIA has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.40% for AAXJ.

AIA tracks S&P Asia 50, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.68% for AAXJ.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор