Сравнение AHTPX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AHTPX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHTPX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 3.75% | 7.76% | 6.73% | 13.48% | -16.81% | 13.63% | 5.18% | 26.87% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AHTPX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%.
AHTPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHTPX и COTZX
AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
AHTPX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
AHTPX
COTZX
Сравнение AHTPX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHTPX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.39 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.41 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 12.35 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHTPX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.63 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AHTPX и COTZX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHTPX и COTZX
Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.69% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок AHTPX и COTZX
Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHTPX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -47.48% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -5.40% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -17.80% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.62% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -3.49% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 1.05% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHTPX и COTZX
American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHTPX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.55% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 3.61% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 8.58% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 7.30% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 7.36% | +1.65% |