PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHITX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHITXSPY
Дох-ть с нач. г.3.49%15.44%
Дох-ть за 1 год12.14%27.11%
Дох-ть за 3 года2.60%10.66%
Дох-ть за 5 лет4.63%14.98%
Дох-ть за 10 лет4.03%12.80%
Коэф-т Шарпа2.612.36
Дневная вол-ть4.56%11.22%
Макс. просадка-34.94%-55.19%
Текущая просадка-0.31%-0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AHITX и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AHITX и SPY

С начала года, AHITX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции AHITX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.03% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.33%
15.84%
AHITX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American High-Income Trust

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AHITX и SPY

AHITX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


AHITX
American Funds American High-Income Trust
График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHITX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHITX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHITX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHITX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHITX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHITX, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.74
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 9.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.17

Сравнение коэффициента Шарпа AHITX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.36. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AHITX и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.61
2.36
AHITX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и SPY

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SPY в 0.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHITX
American Funds American High-Income Trust
6.43%6.42%5.53%4.26%5.82%6.18%6.32%5.46%5.60%6.95%6.37%6.27%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.93%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и SPY

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.31%
-0.27%
AHITX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и SPY

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust (AHITX) составляет 1.10%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что AHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.10%
2.40%
AHITX
SPY