PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHITX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHITXAGTHX
Дох-ть с нач. г.3.49%16.43%
Дох-ть за 1 год12.63%33.02%
Дох-ть за 3 года2.54%6.12%
Дох-ть за 5 лет4.68%14.97%
Дох-ть за 10 лет4.05%13.10%
Коэф-т Шарпа2.671.81
Дневная вол-ть4.55%17.91%
Макс. просадка-34.94%-65.31%
Текущая просадка-0.31%-0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AHITX и AGTHX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AHITX и AGTHX

С начала года, AHITX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 16.43%. За последние 10 лет акции AHITX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 4.05% против 13.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,174.11%
5,653.40%
AHITX
AGTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American High-Income Trust

American Funds The Growth Fund of America Class A

Сравнение комиссий AHITX и AGTHX

AHITX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.


AHITX
American Funds American High-Income Trust
График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHITX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHITX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHITX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHITX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHITX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHITX, с текущим значением в 11.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.98
AGTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGTHX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGTHX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGTHX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGTHX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGTHX, с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.81

Сравнение коэффициента Шарпа AHITX и AGTHX

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа AGTHX равного 1.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AHITX и AGTHX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.67
1.81
AHITX
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и AGTHX

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности AGTHX в 5.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHITX
American Funds American High-Income Trust
6.43%6.42%5.53%4.26%5.82%6.18%6.32%5.46%5.60%6.95%6.37%6.27%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
5.85%6.81%0.75%8.18%4.55%7.89%12.71%7.54%6.61%8.87%9.90%6.71%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и AGTHX

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.94%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.31%
-0.42%
AHITX
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и AGTHX

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust (AHITX) составляет 1.10%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что AHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.10%
3.08%
AHITX
AGTHX