PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHITX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHITXDODIX
Дох-ть с нач. г.3.49%0.88%
Дох-ть за 1 год12.63%5.26%
Дох-ть за 3 года2.54%-1.10%
Дох-ть за 5 лет4.68%1.60%
Дох-ть за 10 лет4.05%2.50%
Коэф-т Шарпа2.670.79
Дневная вол-ть4.55%6.54%
Макс. просадка-34.94%-16.38%
Текущая просадка-0.31%-4.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AHITX и DODIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AHITX и DODIX

С начала года, AHITX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции AHITX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 4.05% против 2.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
974.47%
612.63%
AHITX
DODIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American High-Income Trust

Dodge & Cox Income Fund

Сравнение комиссий AHITX и DODIX

AHITX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.


AHITX
American Funds American High-Income Trust
График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHITX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHITX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHITX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHITX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHITX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHITX, с текущим значением в 11.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.98
DODIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DODIX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DODIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DODIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DODIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DODIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.46

Сравнение коэффициента Шарпа AHITX и DODIX

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 0.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AHITX и DODIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.67
0.79
AHITX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и DODIX

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности DODIX в 4.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHITX
American Funds American High-Income Trust
6.43%6.42%5.53%4.26%5.82%6.18%6.32%5.46%5.60%6.95%6.37%6.27%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund
4.02%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%3.07%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и DODIX

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.94%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.31%
-4.51%
AHITX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и DODIX

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust (AHITX) составляет 1.10%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что AHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.10%
1.86%
AHITX
DODIX