PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHITX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHITX с DODIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AHITX (American Funds American High-Income Trust) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - AHITX is a High Yield Bonds fund managed by American Funds, while DODIX is a Total Bond Market fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, AHITX returned 5.92%/yr vs 2.93%/yr for DODIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AHITX charges 0.69%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности AHITX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHITX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции AHITX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 2.93% соответственно.

AHITX

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.64%
1 год
8.46%
3 года*
9.30%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.92%

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHITX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHITX
American Funds American High-Income Trust		2.19%8.28%9.45%11.43%-10.38%8.32%7.01%11.86%-1.80%7.30%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Correlation

The correlation between AHITX and DODIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.26

The correlation between AHITX and DODIX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с AHITX:
AHITX с AMCPXAHITX с SPHIXAHITX с VSGDXAHITX с SCHDAHITX с AGTHXAHITX с RITGXAHITX с SJNK
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

AHITX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHITX
Ранг доходности на риск AHITX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHITX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHITX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHITX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHITX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHITX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHITXDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.57

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
2.33

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.29

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.04

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

6.23

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHITX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHITX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHITXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.57

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.24

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.66

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AHITX и DODIX

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHITXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-16.89%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.17%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.96%

-5.68%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

-16.89%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.22%

-16.89%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-1.50%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.04%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и DODIX

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust (AHITX) составляет 1.16%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что AHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHITXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.43%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

3.00%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

4.11%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

5.56%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

4.45%

+1.03%

Сравнение комиссий AHITX и DODIX

AHITX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и DODIX

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности DODIX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHITX
American Funds American High-Income Trust		6.27%6.26%6.25%5.87%4.17%4.27%5.81%6.19%6.31%5.99%5.05%6.92%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%

Часто задаваемые вопросы

AHITX and DODIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DODIX has higher volatility (1.43%) compared to AHITX (1.16%). In terms of maximum drawdown, AHITX dropped -34.81% vs DODIX's -16.89%.

AHITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHITX и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор