PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHITX с AMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHITXAMCPX
Дох-ть с нач. г.3.49%13.39%
Дох-ть за 1 год12.63%27.19%
Дох-ть за 3 года2.54%5.25%
Дох-ть за 5 лет4.68%11.98%
Дох-ть за 10 лет4.05%10.66%
Коэф-т Шарпа2.672.02
Дневная вол-ть4.55%13.28%
Макс. просадка-34.94%-52.11%
Текущая просадка-0.31%-0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AHITX и AMCPX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AHITX и AMCPX

С начала года, AHITX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у AMCPX с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции AHITX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 4.05% против 10.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,174.11%
4,079.40%
AHITX
AMCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American High-Income Trust

American Funds AMCAP Fund Class A

Сравнение комиссий AHITX и AMCPX

AHITX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.


AHITX
American Funds American High-Income Trust
График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHITX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHITX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHITX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHITX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHITX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHITX, с текущим значением в 11.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.98
AMCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMCPX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMCPX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMCPX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMCPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMCPX, с текущим значением в 7.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.58

Сравнение коэффициента Шарпа AHITX и AMCPX

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 2.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AHITX и AMCPX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.67
2.02
AHITX
AMCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и AMCPX

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности AMCPX в 4.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHITX
American Funds American High-Income Trust
6.43%6.42%5.53%4.26%5.82%6.18%6.32%5.46%5.60%6.95%6.37%6.27%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
4.62%3.26%7.54%5.94%3.88%4.90%10.89%5.37%3.81%8.86%9.35%8.41%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и AMCPX

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.94%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и AMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.31%
-0.35%
AHITX
AMCPX

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust (AHITX) составляет 1.10%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что AHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.10%
3.14%
AHITX
AMCPX