PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHITX с VSGDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHITXVSGDX
Дох-ть с нач. г.3.49%1.14%
Дох-ть за 1 год12.14%4.22%
Дох-ть за 3 года2.60%-0.30%
Дох-ть за 5 лет4.63%1.01%
Дох-ть за 10 лет4.03%1.23%
Коэф-т Шарпа2.611.49
Дневная вол-ть4.56%2.76%
Макс. просадка-34.94%-7.30%
Текущая просадка-0.31%-1.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между AHITX и VSGDX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AHITX и VSGDX

С начала года, AHITX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у VSGDX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции AHITX превзошли акции VSGDX по среднегодовой доходности: 4.03% против 1.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.43%
1.54%
AHITX
VSGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American High-Income Trust

Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий AHITX и VSGDX

AHITX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VSGDX в 0.10%.


AHITX
American Funds American High-Income Trust
График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии VSGDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHITX c VSGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHITX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHITX, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHITX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHITX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHITX, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.74
VSGDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSGDX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSGDX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSGDX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSGDX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSGDX, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.53

Сравнение коэффициента Шарпа AHITX и VSGDX

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа VSGDX равного 1.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AHITX и VSGDX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.61
1.54
AHITX
VSGDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и VSGDX

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности VSGDX в 3.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHITX
American Funds American High-Income Trust
6.43%6.42%5.53%4.26%5.82%6.18%6.32%5.46%5.60%6.95%6.37%6.27%
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares
3.61%3.42%1.78%1.55%1.77%2.41%2.01%1.32%1.43%1.23%0.71%0.65%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и VSGDX

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.94%, что больше максимальной просадки VSGDX в -7.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и VSGDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.31%
-1.16%
AHITX
VSGDX

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и VSGDX

American Funds American High-Income Trust (AHITX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что AHITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.10%
0.82%
AHITX
VSGDX