PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHITX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHITXSCHD
Дох-ть с нач. г.3.49%3.41%
Дох-ть за 1 год12.63%12.37%
Дох-ть за 3 года2.54%4.70%
Дох-ть за 5 лет4.68%11.60%
Дох-ть за 10 лет4.05%10.78%
Коэф-т Шарпа2.671.08
Дневная вол-ть4.55%11.01%
Макс. просадка-34.94%-33.37%
Текущая просадка-0.31%-3.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AHITX и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AHITX и SCHD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AHITX показывает доходность 3.49%, а SCHD немного ниже – 3.41%. За последние 10 лет акции AHITX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.05% против 10.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
95.34%
358.78%
AHITX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American High-Income Trust

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий AHITX и SCHD

AHITX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


AHITX
American Funds American High-Income Trust
График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHITX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHITX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHITX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHITX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHITX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHITX, с текущим значением в 11.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.98
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.36

Сравнение коэффициента Шарпа AHITX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AHITX и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.67
1.08
AHITX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и SCHD

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SCHD в 2.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHITX
American Funds American High-Income Trust
6.43%6.42%5.53%4.26%5.82%6.18%6.32%5.46%5.60%6.95%6.37%6.27%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.57%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и SCHD

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.94%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.31%
-3.11%
AHITX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и SCHD

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust (AHITX) составляет 1.10%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что AHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.10%
3.39%
AHITX
SCHD