PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AHITX с SPHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AHITX и SPHIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AHITX с SPHIX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX).

AHITX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AHITX или SPHIX.

Доходность

Сравнение доходности AHITX и SPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AHITX:

1.96

SPHIX:

2.36

Коэф-т Сортино

AHITX:

2.69

SPHIX:

3.03

Коэф-т Омега

AHITX:

1.41

SPHIX:

1.52

Коэф-т Кальмара

AHITX:

2.01

SPHIX:

2.03

Коэф-т Мартина

AHITX:

8.58

SPHIX:

8.59

Индекс Язвы

AHITX:

0.93%

SPHIX:

0.98%

Дневная вол-ть

AHITX:

4.15%

SPHIX:

3.89%

Макс. просадка

AHITX:

-34.14%

SPHIX:

-31.35%

Текущая просадка

AHITX:

-0.67%

SPHIX:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, AHITX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у SPHIX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции AHITX превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 4.78% против 4.07% соответственно.

AHITX

С начала года

1.32%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.94%

1 год

7.38%

3 года

6.45%

5 лет

6.97%

10 лет

4.78%

SPHIX

С начала года

1.71%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

1.69%

1 год

8.40%

3 года

5.64%

5 лет

4.42%

10 лет

4.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust

Fidelity High Income Fund

Сравнение комиссий AHITX и SPHIX

AHITX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SPHIX в 0.70%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
AHITX
American Funds American High-Income Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AHITX и SPHIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AHITX
Ранг риск-скорректированной доходности AHITX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHITX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHITX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHITX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHITX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHITX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPHIX
Ранг риск-скорректированной доходности SPHIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AHITX c SPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHIX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHITX и SPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и SPHIX

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что сопоставимо с доходностью SPHIX в 5.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AHITX
American Funds American High-Income Trust		5.80%6.25%6.43%5.52%4.28%5.81%6.19%6.31%5.47%5.60%6.95%6.37%
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.75%6.11%5.41%5.18%4.73%4.71%5.11%5.99%5.40%5.45%6.26%6.98%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и SPHIX

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки SPHIX в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и SPHIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и SPHIX

American Funds American High-Income Trust (AHITX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Fidelity High Income Fund (SPHIX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что AHITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...