PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AHITX с SPHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AHITXSPHIX
Дох-ть с нач. г.3.49%3.74%
Дох-ть за 1 год12.14%10.25%
Дох-ть за 3 года2.60%1.16%
Дох-ть за 5 лет4.63%2.29%
Дох-ть за 10 лет4.03%3.40%
Коэф-т Шарпа2.612.56
Дневная вол-ть4.56%4.24%
Макс. просадка-34.94%-31.35%
Текущая просадка-0.31%-0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AHITX и SPHIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AHITX и SPHIX

С начала года, AHITX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у SPHIX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции AHITX превзошли акции SPHIX по среднегодовой доходности: 4.03% против 3.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.43%
4.02%
AHITX
SPHIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American High-Income Trust

Fidelity High Income Fund

Сравнение комиссий AHITX и SPHIX

AHITX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SPHIX в 0.70%.


SPHIX
Fidelity High Income Fund
График комиссии SPHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AHITX c SPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и Fidelity High Income Fund (SPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AHITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AHITX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AHITX, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AHITX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AHITX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AHITX, с текущим значением в 12.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0012.44
SPHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHIX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHIX, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHIX, с текущим значением в 9.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.51

Сравнение коэффициента Шарпа AHITX и SPHIX

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHIX равному 2.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AHITX и SPHIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.78
2.56
AHITX
SPHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и SPHIX

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SPHIX в 5.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AHITX
American Funds American High-Income Trust
6.43%6.42%5.53%4.26%5.82%6.18%6.32%5.46%5.60%6.95%6.37%6.27%
SPHIX
Fidelity High Income Fund
5.62%5.41%5.18%4.73%4.71%5.10%5.96%5.40%5.45%6.26%6.97%6.16%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и SPHIX

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.94%, что больше максимальной просадки SPHIX в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и SPHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.31%
-0.26%
AHITX
SPHIX

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и SPHIX

American Funds American High-Income Trust (AHITX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Fidelity High Income Fund (SPHIX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что AHITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1.10%
0.89%
AHITX
SPHIX