Сравнение AGZD с RYSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).
AGZD и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AGZD и RYSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZD и RYSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 5.89% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и RYSE
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RYSE в 0.85%.
Доходность на риск
AGZD vs. RYSE — Ранг доходности на риск
AGZD
RYSE
Сравнение AGZD c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | RYSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.50 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 0.81 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 0.52 | +3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 1.07 | +13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.50 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AGZD и RYSE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и RYSE
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности RYSE в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и RYSE
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и RYSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZD | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -19.70% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -8.23% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -7.83% | +7.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -9.25% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 4.04% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и RYSE
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZD | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 4.63% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 8.01% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 12.68% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 15.32% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 15.32% | -11.53% |