PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с RSBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both Nontraditional Bonds funds. AGZD is passively managed, while RSBT is actively managed. Over the past 3 years, AGZD returned 6.14%/yr vs 4.88%/yr for RSBT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 10.27%.

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%

RSBT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и RSBT

2026 (YTD)202520242023
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.35%6.64%5.85%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.27%10.31%-2.90%-11.91%

Correlation

The correlation between AGZD and RSBT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Доходность на риск

AGZD vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDRSBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.96

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.56

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

4.32

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

11.55

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.96

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.09

+0.56

Просадки

Сравнение просадок AGZD и RSBT

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и RSBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-23.60%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-6.33%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-18.98%

+17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.35%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-12.62%

+11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.36%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и RSBT

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.01%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.09%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

9.97%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

13.99%

-11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

13.68%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

13.68%

-9.96%

Сравнение комиссий AGZD и RSBT

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и RSBT

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности RSBT в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and RSBT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBT has higher volatility (3.09%) compared to AGZD (1.01%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs RSBT's -23.60%.

On 3-year performance, AGZD leads with 6.14% vs 4.88% for RSBT. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AGZD has performed better with a 6.14% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

AGZD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.90% for RSBT.

They also come from different issuers: WisdomTree and Return Stacked. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.97% for RSBT.

RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор