Сравнение AGZD с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

AGZD и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AGZD и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и RSBT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	1.07%	4.35%	6.64%	5.85%
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF	4.97%	10.31%	-2.90%	-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

AGZD

1 день: -0.17%

1 месяц: 0.89%

С начала года: 1.07%

6 месяцев: 2.46%

1 год: 5.39%

3 года*: 6.07%

5 лет*: 4.09%

10 лет*: 3.11%

RSBT

1 день: -0.21%

1 месяц: -3.64%

С начала года: 4.97%

6 месяцев: 10.23%

1 год: 15.31%

3 года*: 2.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Название символа

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с AGZD:

AGZD с AGZ AGZD с VOO AGZD с EMNT AGZD с FFRAX AGZD с SEIX AGZD с FPEI AGZD с BND

Часто сравнивают с RSBT:

RSBT с RSSB RSBT с RSST RSBT с DBMF RSBT с AHTPX RSBT с IRONX RSBT с SPY RSBT с QIS

Сравнение комиссий AGZD и RSBT

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

RSBT

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

AGZD

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

AGZD vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RSBT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AGZD	RSBT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.58	1.03	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.36	1.40	+0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.19	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.31	1.76	+2.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.52	3.94	+10.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AGZD	RSBT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.58	1.03	+0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.15	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	-0.02	+0.65

Корреляция

Корреляция между AGZD и RSBT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и RSBT

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности RSBT в 3.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	4.07%	4.12%	3.96%	6.07%	8.61%	1.66%	2.28%	2.83%	2.62%	2.31%	1.81%	1.66%
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF	3.05%	3.20%	0.00%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и RSBT

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

	AGZD	RSBT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-8.46%	-23.60%	+15.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.14%	-8.17%	+7.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-2.23%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-8.46%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.17%	-4.76%	+4.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.78%	-13.21%	+12.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.34%	3.66%	-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и RSBT

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AGZD	RSBT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.74%	3.35%	-2.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.06%	11.28%	-9.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.47%	14.95%	-11.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.56%	13.90%	-10.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.79%	13.90%	-10.11%

Сравнение AGZD с RSBT

Доходность

Сравнение доходности AGZD и RSBT

Сравнение доходности по годам AGZD и RSBT

Доходность по периодам

AGZD

RSBT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AGZD и RSBT

Доходность на риск

AGZD vs. RSBT — Ранг доходности на риск

AGZD

RSBT

Сравнение AGZD c RSBT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AGZD vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и RSBT

Просадки

Сравнение просадок AGZD и RSBT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и RSBT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)