PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGZD с RISR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGZD и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и RISR


2026 (YTD)20252024202320222021
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.09%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
1.80%4.63%24.20%7.02%31.98%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.


AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий AGZD и RISR

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.


Доходность на риск

AGZD vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGZDRISRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.99

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.44

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

2.20

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

4.70

+9.83

AGZD vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа RISR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGZDRISRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.99

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.25

-0.62

Корреляция

Корреляция между AGZD и RISR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и RISR

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности RISR в 5.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и RISR

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и RISR.


Загрузка...

Показатели просадок


AGZDRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-14.31%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-2.61%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.36%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.25%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.22%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и RISR

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGZDRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.03%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

4.02%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

6.45%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

12.04%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

12.04%

-8.25%