Сравнение AGZD с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
AGZD и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGZD и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZD и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.09% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и RISR
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
AGZD vs. RISR — Ранг доходности на риск
AGZD
RISR
Сравнение AGZD c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.99 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.44 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.20 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 4.70 | +9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.99 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.25 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между AGZD и RISR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и RISR
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и RISR
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZD | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -14.31% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -2.61% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.36% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -2.25% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.22% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и RISR
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZD | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.03% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 4.02% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 6.45% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 12.04% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 12.04% | -8.25% |