Сравнение AGZD с RFIX
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and RFIX (Simplify Bond Bull ETF) are both Nontraditional Bonds funds. AGZD is passively managed, while RFIX is actively managed. Over the past year, AGZD returned 5.47% vs -12.67% for RFIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.50%/yr for RFIX.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и RFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 3.18%.
AGZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 3.21%
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGZD и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.56% | 4.35% | 0.42% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
Correlation
The correlation between AGZD and RFIX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZD vs. RFIX — Ранг доходности на риск
AGZD
RFIX
Сравнение AGZD c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGZD | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.95 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | -0.59 | +8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | -1.08 | +22.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGZD и RFIX
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и RFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZD | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -38.79% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -21.63% | +20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -35.26% | +34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -24.63% | +23.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 11.73% | -11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и RFIX
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.70%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZD | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 8.34% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 20.49% | -18.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 29.76% | -27.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 30.79% | -27.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 30.79% | -27.10% |
Сравнение комиссий AGZD и RFIX
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и RFIX
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности RFIX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGZD and RFIX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to AGZD (0.70%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs RFIX's -38.79%.
On 1-year performance, AGZD leads with 5.47% vs -12.67% for RFIX. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGZD has performed better with a 5.47% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
RFIX has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.99% for AGZD.
They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.50% for RFIX.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZD и RFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор