Сравнение AGZD с RFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX).
AGZD и RFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AGZD и RFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZD и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 0.24% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 10.22% | -28.43% | -12.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 10.22%.
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
RFIX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- -23.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и RFIX
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RFIX в 0.50%.
Доходность на риск
AGZD vs. RFIX — Ранг доходности на риск
AGZD
RFIX
Сравнение AGZD c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | -0.74 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | -0.93 | +3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.90 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | -0.62 | +4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | -0.94 | +15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.74 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.77 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между AGZD и RFIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и RFIX
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности RFIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.76% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и RFIX
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и RFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZD | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -38.79% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -36.01% | +34.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -30.84% | +30.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -23.06% | +22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 23.86% | -23.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и RFIX
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZD | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 13.58% | -12.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 22.63% | -20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 32.13% | -28.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 32.26% | -28.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 32.26% | -28.47% |