PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с MBSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с MBSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while MBSD is a Mortgage Backed Securities fund tracking the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZD returned 3.21%/yr vs 1.41%/yr for MBSD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for MBSD.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и MBSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции AGZD превзошли акции MBSD по среднегодовой доходности: 3.21% против 1.41% соответственно.

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%

MBSD

1 день
0.10%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.80%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и MBSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.52%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%

Correlation

The correlation between AGZD and MBSD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

-0.07

The correlation between AGZD and MBSD shifts across timeframes, from -0.12 (5 years) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с VMBSMBSD с GSSTMBSD с SCHRMBSD с FBND

Доходность на риск

AGZD vs. MBSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c MBSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDMBSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.38

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.03

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

2.22

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

7.02

+12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. MBSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MBSD равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и MBSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDMBSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.13

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.38

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AGZD и MBSD

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и MBSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDMBSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-14.36%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.17%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-4.68%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-14.10%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-14.36%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.09%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-2.81%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.69%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и MBSD

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.01%, в то время как у FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDMBSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.15%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.47%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

3.52%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

5.15%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

4.26%

-0.54%

Сравнение комиссий AGZD и MBSD

AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и MBSD

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности MBSD в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.19%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and MBSD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBSD has higher volatility (1.15%) compared to AGZD (1.01%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs MBSD's -14.36%.

On 10-year performance, AGZD leads with 3.21% vs 1.41% for MBSD. On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGZD has performed better with a 3.21% return vs 1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for AGZD.

MBSD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.98% for AGZD.

AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while MBSD is Mortgage Backed Securities. AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while MBSD tracks ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: WisdomTree and Northern Trust. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.20% for MBSD.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и MBSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор