PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с MBSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZD с MBSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).

AGZD и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и MBSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и MBSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.27%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции AGZD превзошли акции MBSD по среднегодовой доходности: 3.11% против 1.48% соответственно.

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%

MBSD

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.30%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с FBNDMBSD с SCHR

Сравнение комиссий AGZD и MBSD

AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Доходность на риск

AGZD vs. MBSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c MBSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDMBSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.10

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.59

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

2.08

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

5.43

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. MBSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MBSD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и MBSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDMBSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.10

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.35

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между AGZD и MBSD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и MBSD

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности MBSD в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.26%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и MBSD

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и MBSD.

Загрузка...

Показатели просадок

AGZDMBSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-14.36%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-2.22%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-14.10%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-14.36%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.34%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.84%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.85%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и MBSD

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGZDMBSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.48%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.28%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.93%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

5.13%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

4.25%

-0.46%