PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с INCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZD returned 3.23%/yr vs 8.58%/yr for INCO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям INCO по среднегодовой доходности: 3.23% против 8.58% соответственно.

AGZD

1 день
0.02%
1 месяц
0.60%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.59%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.39%
10 лет*
3.23%

INCO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-8.63%
1 год
-9.99%
3 года*
6.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.36%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-11.00%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between AGZD and INCO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

AGZD vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGZDINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.59

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-0.77

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.91

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

-0.47

+8.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.57

-1.15

+24.73

AGZD vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGZD и INCO

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-47.69%

+39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-21.37%

+20.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-29.98%

+28.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-29.98%

+27.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-47.69%

+39.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-24.21%

+23.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-10.60%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

8.68%

-8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и INCO

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.17%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

4.56%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

14.25%

-12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

16.92%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

16.91%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

20.31%

-16.59%

Сравнение комиссий AGZD и INCO

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и INCO

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and INCO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (4.56%) compared to AGZD (1.17%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.58% vs 3.23% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.58% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

AGZD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for INCO.

AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while INCO is Asia Pacific Equities. AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.75% for INCO.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор