PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с HYBI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both Nontraditional Bonds funds. AGZD is passively managed, while HYBI is actively managed. Over the past year, AGZD returned 6.11% vs 6.84% for HYBI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у HYBI с доходностью 1.10%.

AGZD

1 день
0.47%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.20%
1 год
6.11%
3 года*
6.29%
5 лет*
4.45%
10 лет*
3.24%

HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и HYBI

2026 (YTD)20252024
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.86%4.35%1.37%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.10%6.97%-0.48%

Correlation

The correlation between AGZD and HYBI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с AGGHHYBI с FSCO

Доходность на риск

AGZD vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDHYBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.10

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.16

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.07

4.81

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.26

15.67

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYBI равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.10

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.91

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AGZD и HYBI

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и HYBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-4.68%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.43%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.62%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.44%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и HYBI

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) имеют волатильность 1.10% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.11%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

2.21%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

3.27%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

4.95%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

4.95%

-1.23%

Сравнение комиссий AGZD и HYBI

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и HYBI

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности HYBI в 8.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.96%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.41%8.48%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and HYBI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYBI has higher volatility (1.11%) compared to AGZD (1.10%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs HYBI's -4.68%.

On 1-year performance, HYBI leads with 6.84% vs 6.11% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 6.84% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 3.96% for AGZD.

They also come from different issuers: WisdomTree and Neos. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.68% for HYBI.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и HYBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор