Сравнение AGZD с HYBB
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while HYBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, AGZD returned 4.39%/yr vs 3.56%/yr for HYBB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for HYBB.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и HYBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у HYBB с доходностью 1.58%.
AGZD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 3.23%
HYBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGZD и HYBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.36% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.84% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 1.58% | 8.95% | 6.35% | 10.53% | -10.11% | 3.36% | 4.46% |
Correlation
The correlation between AGZD and HYBB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZD vs. HYBB — Ранг доходности на риск
AGZD
HYBB
Сравнение AGZD c HYBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGZD | HYBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 2.60 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.57 | 11.69 | +11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGZD и HYBB
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки HYBB в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и HYBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZD | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -15.28% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -2.48% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -4.01% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -15.28% | +13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.07% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -3.21% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.55% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и HYBB
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что AGZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZD | HYBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.04% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 2.61% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 3.32% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 6.93% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 6.66% | -2.94% |
Сравнение комиссий AGZD и HYBB
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYBB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и HYBB
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности HYBB в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.98% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 5.85% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGZD and HYBB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGZD has higher volatility (1.17%) compared to HYBB (1.04%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs HYBB's -15.28%.
On 5-year performance, AGZD leads with 4.39% vs 3.56% for HYBB. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, HYBB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AGZD has performed better with a 4.39% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for HYBB.
HYBB has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 3.98% for AGZD.
AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while HYBB is High Yield Bonds. AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while HYBB tracks ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.25% for HYBB.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZD и HYBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор