PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с GDMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. AGZD is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, AGZD returned 6.14%/yr vs 61.52%/yr for GDMN. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -2.03%.

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.35%6.64%7.15%1.17%0.20%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between AGZD and GDMN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

AGZD vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.33

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.73

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

2.09

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

4.88

+14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.33

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.17

Просадки

Сравнение просадок AGZD и GDMN

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-52.82%

+44.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-39.03%

+38.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-39.03%

+37.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-35.69%

+35.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-18.90%

+18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

16.66%

-16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.01%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

18.05%

-17.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

51.78%

-49.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

61.34%

-58.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

47.58%

-43.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

47.58%

-43.86%

Сравнение комиссий AGZD и GDMN

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и GDMN

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GDMN в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and GDMN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to AGZD (1.01%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs 6.14% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs 6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

AGZD has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 2.76% for GDMN.

AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.45% for GDMN.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор