PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с EMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. AGZD is passively managed, while EMLP is actively managed. Over the past 10 years, AGZD returned 3.15%/yr vs 10.24%/yr for EMLP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям EMLP по среднегодовой доходности: 3.15% против 10.24% соответственно.

AGZD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.64%
1 год
5.26%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.15%

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и EMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.22%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%

Correlation

The correlation between AGZD and EMLP is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.06

The correlation between AGZD and EMLP shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

AGZD vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.89

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.73

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

3.82

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.08

12.42

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLP равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDEMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AGZD и EMLP

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-43.61%

+35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-4.94%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-11.47%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-14.59%

+12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-43.61%

+35.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-3.62%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-5.76%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.52%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и EMLP

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.03%, в то время как у First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.10%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

7.87%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

9.97%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

14.53%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

17.69%

-13.97%

Сравнение комиссий AGZD и EMLP

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и EMLP

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности EMLP в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.99%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and EMLP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (4.10%) compared to AGZD (1.03%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs EMLP's -43.61%.

On 10-year performance, EMLP leads with 10.24% vs 3.15% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMLP has performed better with a 10.24% return vs 3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

AGZD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.79% for EMLP.

AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор