PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGZD с DHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGZD и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и DHS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
7.41%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 3.11% против 9.50% соответственно.


AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%

DHS

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
9.18%
1 год
14.53%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Сравнение комиссий AGZD и DHS

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.


Доходность на риск

AGZD vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGZDDHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.10

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.54

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

1.24

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

4.77

+9.75

AGZD vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа DHS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGZDDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.10

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.82

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между AGZD и DHS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и DHS

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности DHS в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и DHS

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и DHS.


Загрузка...

Показатели просадок


AGZDDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-67.25%

+58.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-10.84%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-15.28%

+13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-37.35%

+28.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-3.76%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-9.62%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.82%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и DHS

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGZDDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

3.08%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

7.14%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

13.31%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

13.87%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

16.06%

-12.27%