Сравнение AGZD с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
AGZD и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZD и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 2.62% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 3.11% против 9.50% соответственно.
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и DHS
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
AGZD vs. DHS — Ранг доходности на риск
AGZD
DHS
Сравнение AGZD c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.10 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.54 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.24 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 4.77 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.10 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.82 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.40 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AGZD и DHS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и DHS
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и DHS
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZD | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -67.25% | +58.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -10.84% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -15.28% | +13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | -37.35% | +28.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -3.76% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -9.62% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.82% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и DHS
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZD | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 3.08% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 7.14% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 13.31% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 13.87% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 16.06% | -12.27% |