PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZD с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

AGZD и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции AGZD превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.11% против 1.75% соответственно.

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий AGZD и BNDX

AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

AGZD vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.85

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.19

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

1.01

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

4.10

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.85

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.04

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.43

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.61

+0.02

Корреляция

Корреляция между AGZD и BNDX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и BNDX

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и BNDX

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGZDBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-16.23%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-2.93%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-15.86%

+13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-16.23%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.99%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-3.10%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.72%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и BNDX

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGZDBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.74%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.29%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.21%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

4.81%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

4.05%

-0.26%