PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с BNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZD returned 3.21%/yr vs 1.71%/yr for BNDX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции AGZD превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.21% против 1.71% соответственно.

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between AGZD and BNDX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

-0.10

The correlation between AGZD and BNDX shifts across timeframes, from -0.15 (5 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

AGZD vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.55

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.79

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

0.64

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

1.82

+17.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.55

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.07

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.61

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AGZD и BNDX

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-16.23%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.93%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-2.93%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-15.86%

+13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-16.23%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.39%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-3.08%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.03%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и BNDX

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.57%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.91%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

3.43%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

4.88%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

4.09%

-0.37%

Сравнение комиссий AGZD и BNDX

AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и BNDX

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and BNDX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to AGZD (1.01%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, AGZD leads with 3.21% vs 1.71% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGZD has performed better with a 3.21% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for AGZD.

BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.98% for AGZD.

AGZD is categorized as Nontraditional Bonds, while BNDX is Global Bonds. AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.07% for BNDX.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор