PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGZ с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGZ и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZ и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
AGZ
iShares Agency Bond ETF
0.12%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%0.48%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


AGZ

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.02%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.88%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Agency Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий AGZ и SGOV

AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AGZ vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGZSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

20.61

-19.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

283.87

-281.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

201.33

-200.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

411.31

-408.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

4,618.08

-4,607.95

AGZ vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGZSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

20.61

-19.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

14.12

-13.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

12.34

-11.66

Корреляция

Корреляция между AGZ и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и SGOV

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF
3.75%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGZ и SGOV

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


AGZSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-0.03%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-0.01%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-0.03%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

0.00%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.00%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и SGOV

iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGZSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.06%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

0.13%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

0.20%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

0.24%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

0.24%

+2.79%