Сравнение AGZ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
AGZ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZ или SGOV.
Основные характеристики
| AGZ | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.68% | 1.79% |
| Дох-ть за 1 год | 1.52% | 5.43% |
| Дох-ть за 3 года | -1.24% | 2.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 8.53 |
| Дневная вол-ть | 3.32% | 0.64% |
| Макс. просадка | -11.01% | -0.39% |
| Current Drawdown | -5.27% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между AGZ и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и SGOV
С начала года, AGZ показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и SGOV
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и SGOV
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности SGOV в 5.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.35% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.19% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и SGOV
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и SGOV
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.