Сравнение AGZD с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
AGZD и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZD и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.23% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 0.83% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.31% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.31%.
AGZD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.15%
OMFL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и OMFL
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
AGZD vs. OMFL — Ранг доходности на риск
AGZD
OMFL
Сравнение AGZD c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.84 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.30 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 1.45 | +3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 6.75 | +9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.84 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.46 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AGZD и OMFL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и OMFL
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и OMFL
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZD | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -33.24% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -7.58% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -22.44% | +20.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -4.14% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -4.89% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.15% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и OMFL
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZD | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 5.14% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 10.06% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 16.71% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 16.81% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 20.25% | -16.46% |