PortfoliosLab logo
Сравнение AGZD с OMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGZD и OMFL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AGZD и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.84%
136.40%
AGZD
OMFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGZD:

1.03

OMFL:

0.10

Коэф-т Сортино

AGZD:

1.54

OMFL:

0.28

Коэф-т Омега

AGZD:

1.18

OMFL:

1.04

Коэф-т Кальмара

AGZD:

2.77

OMFL:

0.12

Коэф-т Мартина

AGZD:

9.99

OMFL:

0.38

Индекс Язвы

AGZD:

0.47%

OMFL:

5.03%

Дневная вол-ть

AGZD:

4.63%

OMFL:

18.21%

Макс. просадка

AGZD:

-8.45%

OMFL:

-33.24%

Текущая просадка

AGZD:

-0.60%

OMFL:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -2.09%.


AGZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.84%

1 год

4.46%

5 лет

3.80%

10 лет

2.59%

OMFL

С начала года

-2.09%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-0.09%

1 год

2.32%

5 лет

14.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGZD и OMFL

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.


График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OMFL: 0.29%
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGZD: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGZD и OMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

OMFL
Ранг риск-скорректированной доходности OMFL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGZD c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGZD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGZD: 1.03
OMFL: 0.10
Коэффициент Сортино AGZD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGZD: 1.54
OMFL: 0.28
Коэффициент Омега AGZD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGZD: 1.18
OMFL: 1.04
Коэффициент Кальмара AGZD, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGZD: 2.77
OMFL: 0.12
Коэффициент Мартина AGZD, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGZD: 9.99
OMFL: 0.38

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.10
AGZD
OMFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и OMFL

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности OMFL в 1.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.16%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.01%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и OMFL

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и OMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-7.58%
AGZD
OMFL

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и OMFL

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.69%, в то время как у Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69%
12.11%
AGZD
OMFL