Сравнение AGZ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
AGZ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.11% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.88% против -1.38% соответственно.
AGZ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и TLT
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. TLT — Ранг доходности на риск
AGZ
TLT
Сравнение AGZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.04 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 0.02 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.05 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 0.11 | +10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.04 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.37 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | -0.09 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и TLT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и TLT
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.76% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и TLT
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -48.35% | +37.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -9.23% | +7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -43.70% | +33.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -48.35% | +37.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -40.17% | +39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -13.62% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 4.38% | -3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и TLT
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 3.71% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 6.61% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 11.44% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 15.90% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 14.93% | -11.90% |