PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGZ с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGZ и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZ и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF
0.11%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.88% против -1.38% соответственно.


AGZ

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.08%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.88%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Agency Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий AGZ и TLT

AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AGZ vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 8787
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGZTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.04

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.02

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

0.05

+3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

0.11

+10.36

AGZ vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGZTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.04

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.37

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.09

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.26

+0.43

Корреляция

Корреляция между AGZ и TLT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и TLT

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности TLT в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF
3.76%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AGZ и TLT

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


AGZTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-48.35%

+37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-9.23%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-43.70%

+33.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

-48.35%

+37.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-40.17%

+39.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-13.62%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

4.38%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и TLT

Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGZTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.71%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

6.61%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

11.44%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

15.90%

-12.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

14.93%

-11.90%