Сравнение AGZ с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
AGZ и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.72% соответственно.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и SCHO
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. SCHO — Ранг доходности на риск
AGZ
SCHO
Сравнение AGZ c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.44 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.92 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.42 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 17.32 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.44 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.92 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и SCHO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и SCHO
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и SCHO
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -5.69% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -0.86% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -5.69% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -5.69% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.43% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -0.61% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.22% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и SCHO
iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.52% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 0.87% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 1.52% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.97% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 1.55% | +1.48% |