Сравнение AGZ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AGZ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.11% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.88% против 9.76% соответственно.
AGZ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и IWM
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. IWM — Ранг доходности на риск
AGZ
IWM
Сравнение AGZ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.11 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.66 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.82 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 6.76 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.34 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и IWM составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и IWM
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.76% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и IWM
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -59.05% | +48.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -13.74% | +12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -31.91% | +21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -41.13% | +30.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -7.91% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -10.83% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 3.70% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и IWM
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 7.47% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 14.47% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 23.18% | -20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 22.55% | -19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 22.99% | -19.96% |