Сравнение AGZ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Gold Trust (IAU).
AGZ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 1.88% против 14.27% соответственно.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и IAU
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
AGZ
IAU
Сравнение AGZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.90 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.33 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.72 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 9.95 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.90 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.26 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и IAU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и IAU
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и IAU
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -45.14% | +34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -19.18% | +17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -20.93% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -21.82% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -11.71% | +10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -15.98% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 5.23% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и IAU
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 10.44% | -9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 24.15% | -22.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 27.64% | -24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 17.70% | -14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 15.83% | -12.80% |