Сравнение AGZ с GGOV
AGZ (iShares Agency Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.30%.
AGZ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 1.83%
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGZ и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.16% | 2.73% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
Correlation
The correlation between AGZ and GGOV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZ vs. GGOV — Ранг доходности на риск
AGZ
GGOV
Сравнение AGZ c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.11 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и GGOV
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -4.69% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -1.50% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -1.59% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZ | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 5.38% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 5.38% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 5.38% | -2.35% |
Сравнение комиссий AGZ и GGOV
AGZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и GGOV
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.73% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGZ and GGOV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
AGZ has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for GGOV.
AGZ is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для AGZ и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор