Сравнение AGZ с EDV
AGZ (iShares Agency Bond ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both Government Bonds funds - AGZ tracks the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD) while EDV tracks the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGZ returned 1.82%/yr vs -3.23%/yr for EDV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGZ charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции AGZ превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 1.82% против -3.23% соответственно.
AGZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 1.82%
EDV
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- -4.65%
- 5 лет*
- -9.68%
- 10 лет*
- -3.23%
Сравнение доходности по годам AGZ и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.66% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.21% | 0.65% | -12.78% | 1.65% | -39.15% | -6.19% | 23.59% | 18.67% | -3.40% | 13.94% |
Correlation
The correlation between AGZ and EDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2008 г. | 0.65 |
The correlation between AGZ and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGZ vs. EDV — Ранг доходности на риск
AGZ
EDV
Сравнение AGZ c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGZ | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.39 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 0.85 | +7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGZ и EDV
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGZ | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -59.96% | +48.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -12.54% | +11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.85% | -26.90% | +25.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -55.03% | +44.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -59.96% | +48.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -52.64% | +52.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -23.52% | +21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 5.65% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и EDV
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGZ | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 3.83% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 10.06% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55% | 14.40% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 21.59% | -18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 19.80% | -16.77% |
Сравнение комиссий AGZ и EDV
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и EDV
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности EDV в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.71% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.80% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
AGZ and EDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDV has higher volatility (3.83%) compared to AGZ (0.70%). In terms of maximum drawdown, AGZ dropped -11.01% vs EDV's -59.96%.
On 10-year performance, AGZ leads with 1.82% vs -3.23% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGZ has performed better with a 1.82% return vs -3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for AGZ.
EDV has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 3.71% for AGZ.
AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD), while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for AGZ and 0.05% for EDV.
AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGZ и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор