Сравнение AGZ с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
AGZ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.12% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 1.88% против 12.81% соответственно.
AGZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и DGRO
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. DGRO — Ранг доходности на риск
AGZ
DGRO
Сравнение AGZ c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.66 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.48 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 6.80 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и DGRO составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и DGRO
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и DGRO
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -35.10% | +24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -10.92% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -19.31% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -35.10% | +24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -4.70% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -3.48% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.37% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и DGRO
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 3.57% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 7.21% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 14.47% | -11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 13.84% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 16.63% | -13.60% |