Сравнение AGX с SIMO
AGX (Argan, Inc.) and SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while SIMO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AGX returned 35.01%/yr vs 22.83%/yr for SIMO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и SIMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 105.22%, что значительно ниже, чем у SIMO с доходностью 204.36%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции SIMO по среднегодовой доходности: 35.01% против 22.83% соответственно.
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 190.56%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
SIMO
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 204.36%
- 6 месяцев
- 221.67%
- 1 год
- 323.36%
- 3 года*
- 62.27%
- 5 лет*
- 37.05%
- 10 лет*
- 22.83%
Сравнение доходности по годам AGX и SIMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 204.36% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 101.83% | -1.81% | 51.81% | -33.11% | 27.14% |
Correlation
The correlation between AGX and SIMO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.20 |
The correlation between AGX and SIMO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$9.11B
SIMO:
$2.38B
AGX:
$11.38
SIMO:
$17.93
AGX:
56.36
SIMO:
15.64
AGX:
1.03
SIMO:
0.12
AGX:
8.72
SIMO:
2.37
AGX:
19.24
SIMO:
2.62
AGX:
$1.04B
SIMO:
$997.60M
AGX:
$217.93M
SIMO:
$485.91M
AGX:
$163.99M
SIMO:
$146.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. SIMO — Ранг доходности на риск
AGX
SIMO
Сравнение AGX c SIMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGX | SIMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.67 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.68 | 12.40 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.89 | 36.77 | -14.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGX и SIMO
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке SIMO в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и SIMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -93.19% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -26.26% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -52.84% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -56.49% | +12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -56.49% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -8.51% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -32.36% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 8.84% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и SIMO
Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 18.53%, в то время как у Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) волатильность равна 24.96%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 24.96% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 58.16% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.07% | 70.32% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.95% | 50.36% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 45.25% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и SIMO
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SIMO в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.71% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и SIMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и SIMO
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
SIMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.77M при выручке в 278.46M, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
SIMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.71M при выручке в 278.46M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
SIMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Silicon Motion Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 47.75M при выручке в 278.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and SIMO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIMO has higher volatility (24.96%) compared to AGX (18.53%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs SIMO's -93.19%.
SIMO currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и SIMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор