Сравнение LMB с VATE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LMB с VATE

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и INNOVATE Corp. (VATE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или VATE.

Корреляция

Корреляция между LMB и VATE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LMB и VATE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и INNOVATE Corp. (VATE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LMB

VATE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMB:

1.10

VATE:

-0.10

Коэф-т Сортино

LMB:

1.83

VATE:

0.91

Коэф-т Омега

LMB:

1.21

VATE:

1.10

Коэф-т Кальмара

LMB:

1.94

VATE:

-0.14

Коэф-т Мартина

LMB:

5.80

VATE:

-0.38

Индекс Язвы

LMB:

11.57%

VATE:

35.01%

Дневная вол-ть

LMB:

60.79%

VATE:

132.72%

Макс. просадка

LMB:

-84.10%

VATE:

-97.47%

Текущая просадка

LMB:

-34.21%

VATE:

-95.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMB:

$786.79M

VATE:

$76.78M

EPS

LMB:

$2.57

VATE:

-$3.08

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$399.81M

VATE:

$791.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$112.16M

VATE:

$164.60M

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$44.26M

VATE:

-$111.90M

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у VATE с доходностью 17.00%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции VATE по среднегодовой доходности: 24.10% против -23.97% соответственно.

LMB

С начала года

-18.99%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-10.44%

1 год

60.98%

5 лет

88.36%

10 лет

24.10%

VATE

С начала года

17.00%

1 месяц

-28.11%

6 месяцев

66.57%

1 год

-12.49%

5 лет

-20.90%

10 лет

-23.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и VATE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VATE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMB c VATE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и INNOVATE Corp. (VATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LMB: 1.10

VATE: -0.10

Коэффициент Сортино

LMB: 1.83

VATE: 0.91

Коэффициент Омега

LMB: 1.21

VATE: 1.10

Коэффициент Кальмара

LMB: 1.94

VATE: -0.14

Коэффициент Мартина

LMB: 5.80

VATE: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VATE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и VATE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LMB

VATE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и VATE

Ни LMB, ни VATE не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
LMB Limbach Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VATE INNOVATE Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.53%

Просадки

Сравнение просадок LMB и VATE

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки VATE в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и VATE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LMB

VATE

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и VATE

Текущая волатильность для Limbach Holdings, Inc. (LMB) составляет 21.57%, в то время как у INNOVATE Corp. (VATE) волатильность равна 25.68%. Это указывает на то, что LMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VATE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LMB

VATE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и VATE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и INNOVATE Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LMB с VATE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LMB и VATE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и VATE

LMB

VATE

Сравнение LMB c VATE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и VATE

Просадки

Сравнение просадок LMB и VATE

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и VATE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и VATE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество