PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMB с VATE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMB с VATE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и INNOVATE Corp. (VATE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или VATE.

Корреляция

Корреляция между LMB и VATE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LMB и VATE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и INNOVATE Corp. (VATE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
887.83%
-83.11%
LMB
VATE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMB:

2.18

VATE:

0.04

Коэф-т Сортино

LMB:

2.76

VATE:

1.23

Коэф-т Омега

LMB:

1.33

VATE:

1.13

Коэф-т Кальмара

LMB:

3.90

VATE:

0.05

Коэф-т Мартина

LMB:

10.68

VATE:

0.13

Индекс Язвы

LMB:

12.61%

VATE:

37.11%

Дневная вол-ть

LMB:

61.66%

VATE:

133.72%

Макс. просадка

LMB:

-84.10%

VATE:

-97.47%

Текущая просадка

LMB:

-11.37%

VATE:

-95.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMB:

$1.03B

VATE:

$78.77M

EPS

LMB:

$2.57

VATE:

-$3.03

Коэффициент P/S

LMB:

1.99

VATE:

0.07

Коэффициент P/B

LMB:

6.74

VATE:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$399.81M

VATE:

$791.90M

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$112.16M

VATE:

$155.80M

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$44.26M

VATE:

$65.20M

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у VATE с доходностью 29.35%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции VATE по среднегодовой доходности: 28.09% против -24.55% соответственно.

LMB

С начала года

9.13%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

15.12%

1 год

119.60%

5 лет

102.63%

10 лет

28.09%

VATE

С начала года

29.35%

1 месяц

-25.52%

6 месяцев

0.63%

1 год

12.11%

5 лет

-24.23%

10 лет

-24.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и VATE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VATE
Ранг риск-скорректированной доходности VATE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VATE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VATE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VATE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VATE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VATE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMB c VATE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и INNOVATE Corp. (VATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LMB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMB: 2.18
VATE: 0.04
Коэффициент Сортино LMB, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMB: 2.76
VATE: 1.23
Коэффициент Омега LMB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMB: 1.33
VATE: 1.13
Коэффициент Кальмара LMB, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMB: 3.90
VATE: 0.05
Коэффициент Мартина LMB, с текущим значением в 10.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMB: 10.68
VATE: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VATE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и VATE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18
0.04
LMB
VATE

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и VATE

Ни LMB, ни VATE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VATE
INNOVATE Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.53%

Просадки

Сравнение просадок LMB и VATE

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки VATE в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и VATE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.37%
-94.90%
LMB
VATE

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и VATE

Текущая волатильность для Limbach Holdings, Inc. (LMB) составляет 17.83%, в то время как у INNOVATE Corp. (VATE) волатильность равна 27.26%. Это указывает на то, что LMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VATE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.83%
27.26%
LMB
VATE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и VATE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и INNOVATE Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию