Сравнение LMB с VRNS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LMB с VRNS

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Varonis Systems, Inc. (VRNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или VRNS.

Корреляция

Корреляция между LMB и VRNS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMB и VRNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LMB

VRNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMB:

1.73

VRNS:

-0.35

Коэф-т Сортино

LMB:

2.29

VRNS:

-0.28

Коэф-т Омега

LMB:

1.29

VRNS:

0.96

Коэф-т Кальмара

LMB:

4.20

VRNS:

-0.27

Коэф-т Мартина

LMB:

10.66

VRNS:

-0.90

Индекс Язвы

LMB:

9.74%

VRNS:

13.94%

Дневная вол-ть

LMB:

59.76%

VRNS:

35.51%

Макс. просадка

LMB:

-84.10%

VRNS:

-78.19%

Текущая просадка

LMB:

-13.86%

VRNS:

-40.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMB:

$1.06B

VRNS:

$4.50B

EPS

LMB:

$2.18

VRNS:

-$0.86

PEG коэффициент

LMB:

2.33

VRNS:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$375.13M

VRNS:

$550.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$98.62M

VRNS:

$457.10M

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$36.06M

VRNS:

-$109.11M

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у VRNS с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции VRNS по среднегодовой доходности: 28.50% против 13.42% соответственно.

LMB

С начала года

6.07%

1 месяц

-9.52%

6 месяцев

53.47%

1 год

102.66%

5 лет

85.69%

10 лет

28.50%

VRNS

С начала года

-1.60%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

-20.83%

1 год

-12.42%

5 лет

7.23%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и VRNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRNS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMB c VRNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMB

VRNS

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VRNS равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и VRNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LMB

VRNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и VRNS

Ни LMB, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LMB и VRNS

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и VRNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LMB

VRNS

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и VRNS

Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 23.26% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LMB

VRNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и VRNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LMB с VRNS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LMB и VRNS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и VRNS

LMB

VRNS

Сравнение LMB c VRNS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и VRNS

Просадки

Сравнение просадок LMB и VRNS

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и VRNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и VRNS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество