Сравнение LMB с VRNS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LMB с VRNS

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Varonis Systems, Inc. (VRNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или VRNS.

Корреляция

Корреляция между LMB и VRNS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LMB и VRNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LMB

VRNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMB:

1.10

VRNS:

-0.49

Коэф-т Сортино

LMB:

1.83

VRNS:

-0.52

Коэф-т Омега

LMB:

1.21

VRNS:

0.94

Коэф-т Кальмара

LMB:

1.94

VRNS:

-0.37

Коэф-т Мартина

LMB:

5.80

VRNS:

-1.02

Индекс Язвы

LMB:

11.57%

VRNS:

17.06%

Дневная вол-ть

LMB:

60.79%

VRNS:

35.50%

Макс. просадка

LMB:

-84.10%

VRNS:

-78.19%

Текущая просадка

LMB:

-34.21%

VRNS:

-47.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMB:

$786.79M

VRNS:

$4.32B

EPS

LMB:

$2.57

VRNS:

-$0.86

PEG коэффициент

LMB:

2.29

VRNS:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$399.81M

VRNS:

$436.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$112.16M

VRNS:

$364.43M

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$44.26M

VRNS:

-$20.44M

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у VRNS с доходностью -13.66%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции VRNS по среднегодовой доходности: 24.10% против 15.73% соответственно.

LMB

С начала года

-18.99%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

-10.44%

1 год

60.98%

5 лет

88.36%

10 лет

24.10%

VRNS

С начала года

-13.66%

1 месяц

-5.84%

6 месяцев

-32.08%

1 год

-19.77%

5 лет

15.90%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и VRNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRNS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMB c VRNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LMB: 1.10

VRNS: -0.49

Коэффициент Сортино

LMB: 1.83

VRNS: -0.52

Коэффициент Омега

LMB: 1.21

VRNS: 0.94

Коэффициент Кальмара

LMB: 1.94

VRNS: -0.37

Коэффициент Мартина

LMB: 5.80

VRNS: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VRNS равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и VRNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LMB

VRNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и VRNS

Ни LMB, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LMB и VRNS

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и VRNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LMB

VRNS

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и VRNS

Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 21.57% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LMB

VRNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и VRNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LMB с VRNS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LMB и VRNS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и VRNS

LMB

VRNS

Сравнение LMB c VRNS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и VRNS

Просадки

Сравнение просадок LMB и VRNS

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и VRNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и VRNS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество