PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMB с VRNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMB с VRNS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Varonis Systems, Inc. (VRNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMB или VRNS.

Корреляция

Корреляция между LMB и VRNS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LMB и VRNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
887.83%
489.94%
LMB
VRNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMB:

2.18

VRNS:

-0.15

Коэф-т Сортино

LMB:

2.76

VRNS:

0.04

Коэф-т Омега

LMB:

1.33

VRNS:

1.01

Коэф-т Кальмара

LMB:

3.90

VRNS:

-0.11

Коэф-т Мартина

LMB:

10.68

VRNS:

-0.30

Индекс Язвы

LMB:

12.61%

VRNS:

18.26%

Дневная вол-ть

LMB:

61.66%

VRNS:

36.38%

Макс. просадка

LMB:

-84.10%

VRNS:

-78.19%

Текущая просадка

LMB:

-11.37%

VRNS:

-43.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMB:

$1.03B

VRNS:

$4.65B

EPS

LMB:

$2.57

VRNS:

-$0.88

Коэффициент PEG

LMB:

2.29

VRNS:

7.37

Коэффициент P/S

LMB:

1.99

VRNS:

8.43

Коэффициент P/B

LMB:

6.74

VRNS:

9.97

Общая выручка (12 мес.)

LMB:

$399.81M

VRNS:

$436.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

LMB:

$112.16M

VRNS:

$364.43M

EBITDA (12 мес.)

LMB:

$44.26M

VRNS:

-$20.44M

Доходность по периодам

С начала года, LMB показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у VRNS с доходностью -6.26%. За последние 10 лет акции LMB превзошли акции VRNS по среднегодовой доходности: 28.09% против 15.96% соответственно.

LMB

С начала года

9.13%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

15.12%

1 год

119.60%

5 лет

102.63%

10 лет

28.09%

VRNS

С начала года

-6.26%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-26.03%

1 год

-7.18%

5 лет

14.14%

10 лет

15.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMB и VRNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VRNS
Ранг риск-скорректированной доходности VRNS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRNS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMB c VRNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Limbach Holdings, Inc. (LMB) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LMB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LMB: 2.18
VRNS: -0.15
Коэффициент Сортино LMB, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LMB: 2.76
VRNS: 0.04
Коэффициент Омега LMB, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LMB: 1.33
VRNS: 1.01
Коэффициент Кальмара LMB, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LMB: 3.90
VRNS: -0.11
Коэффициент Мартина LMB, с текущим значением в 10.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LMB: 10.68
VRNS: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа LMB на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VRNS равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMB и VRNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.18
-0.15
LMB
VRNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMB и VRNS

Ни LMB, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LMB и VRNS

Максимальная просадка LMB за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMB и VRNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.37%
-43.26%
LMB
VRNS

Волатильность

Сравнение волатильности LMB и VRNS

Limbach Holdings, Inc. (LMB) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что LMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.83%
12.41%
LMB
VRNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMB и VRNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Limbach Holdings, Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию